Сравнение UIVM с PTH
UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 12.99%/yr vs 2.22%/yr for PTH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PTH.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и PTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%.
UIVM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
PTH
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 12.36%
- 6 месяцев
- 17.65%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 56.88%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам UIVM и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 16.17% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.36% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 17.14% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 7.43% |
Correlation
The correlation between UIVM and PTH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between UIVM and PTH shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UIVM и PTH
Секторы
UIVM
PTH
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
UIVM
PTH
Промышленность
UIVM
PTH
-
Потребительский циклический сектор
UIVM
PTH
-
Технологии
UIVM
PTH
-
Потребительский защитный сектор
UIVM
PTH
-
Сырьевые материалы
UIVM
PTH
-
Здравоохранение
UIVM
PTH
Коммунальные услуги
UIVM
PTH
-
Недвижимость
UIVM
PTH
-
Энергетика
UIVM
PTH
-
Коммуникационные услуги
UIVM
PTH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIVM vs. PTH — Ранг доходности на риск
UIVM
PTH
Сравнение UIVM c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIVM | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 4.77 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 12.03 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIVM и PTH
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и PTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIVM | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -53.52% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.98% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -27.51% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -50.07% | +21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -5.60% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -16.95% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.74% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и PTH
Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 4.18%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIVM | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 7.37% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 19.37% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 24.34% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 25.68% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 27.33% | -10.11% |
Сравнение комиссий UIVM и PTH
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и PTH
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности PTH в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 2.62% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.15% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UIVM and PTH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTH has higher volatility (7.37%) compared to UIVM (4.18%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs PTH's -53.52%.
On 5-year performance, UIVM leads with 12.99% vs 2.22% for PTH. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 12.99% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.
UIVM has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.62% for PTH.
UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.60% for PTH.
PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIVM и PTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор