PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIVM с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с PTF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both Momentum funds - UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index while PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 13.24%/yr vs 15.48%/yr for PTF. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 37.78%.

UIVM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
10.71%
С начала года
20.57%
1 год
34.21%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.54%

PTF

1 день
-2.59%
1 месяц
-8.93%
6 месяцев
26.70%
С начала года
37.78%
1 год
51.94%
3 года*
29.56%
5 лет*
15.48%
10 лет*
23.03%
Всё время*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
$24.18M$20.46M$16.54M

UIVM

VictoryShares International Value Momentum ETF
$106.71K$190.30K$132.32K

Сравнение доходности по годам UIVM и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		20.57%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		37.78%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%0.67%

Correlation

The correlation between UIVM and PTF is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.54

The correlation between UIVM and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и PTF

Секторы
UIVM
PTF

Финансовые услуги

28.9%
0.8%

Промышленность

22.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Энергетика

5.6%
1.6%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
4.5%

Технологии

3.2%
94.7%

Финансовые услуги

UIVM
28.9%
PTF
0.8%

Промышленность

UIVM
22.1%
PTF
1.8%

Потребительский циклический сектор

UIVM
7.8%
PTF

-

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.9%
PTF

-

Здравоохранение

UIVM
6.7%
PTF

-

Энергетика

UIVM
5.6%
PTF
1.6%

Сырьевые материалы

UIVM
5.4%
PTF

-

Коммунальные услуги

UIVM
4.5%
PTF

-

Недвижимость

UIVM
4.4%
PTF

-

Коммуникационные услуги

UIVM
3.9%
PTF
4.5%

Технологии

UIVM
3.2%
PTF
94.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с SPMOPTF с VOOPTF с SOXX

Доходность на риск

UIVM vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UIVM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.02

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.54

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.35

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

5.85

+5.31

UIVM vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и PTF

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-55.38%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-38.59%

+27.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-38.59%

+26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-44.88%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-23.84%

+23.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-13.29%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

8.90%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и PTF

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 3.84%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

26.36%

-22.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

43.70%

-29.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

51.32%

-35.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

38.13%

-22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

34.66%

-17.45%

Сравнение комиссий UIVM и PTF

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и PTF

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.04%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and PTF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (26.36%) compared to UIVM (3.84%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs PTF's -55.38%.

On 5-year performance, PTF leads with 15.48% vs 13.24% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 15.48% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.01% for PTF.

UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.60% for PTF.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор