PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с GDMN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. UIVM is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 24.11%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
51.90%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%16.79%-13.31%1.90%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between UIVM and GDMN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.46

The correlation between UIVM and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и GDMN

Секторы
UIVM
GDMN

Финансовые услуги

30.0%

-

Промышленность

21.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Технологии

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%
100.0%

Здравоохранение

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
GDMN

-

Промышленность

UIVM
21.3%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.4%
GDMN

-

Технологии

UIVM
6.6%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.8%
GDMN

-

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
GDMN
100.0%

Здравоохранение

UIVM
5.5%
GDMN

-

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
GDMN

-

Недвижимость

UIVM
4.4%
GDMN

-

Энергетика

UIVM
4.3%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

UIVM vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.90

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.38

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.17

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

3.15

+7.56

UIVM vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и GDMN

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-52.82%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-48.76%

+37.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-48.76%

+37.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-43.39%

+42.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-19.02%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

18.01%

-14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и GDMN

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 6.01%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

21.98%

-15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

54.30%

-41.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

63.44%

-48.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

48.07%

-32.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

48.07%

-30.82%

Сравнение комиссий UIVM и GDMN

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и GDMN

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GDMN в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and GDMN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 24.11% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 3.02% for UIVM.

UIVM is categorized as Momentum, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Victory Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.45% for GDMN.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор