Сравнение UIVM с EZMO
UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) are both Momentum funds. UIVM is passively managed, while EZMO is actively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.94%/yr for EZMO.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и EZMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у EZMO с доходностью 0.47%.
UIVM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.54%
EZMO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.26K | $271.08K | $195.40K | |
| $106.71K | $190.30K | $132.32K |
Сравнение доходности по годам UIVM и EZMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 20.57% | 6.90% |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.47% | 4.05% |
Correlation
The correlation between UIVM and EZMO is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIVM vs. EZMO — Ранг доходности на риск
UIVM
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UIVM c EZMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIVM | EZMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIVM и EZMO
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки EZMO в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и EZMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIVM | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -15.45% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -8.96% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -5.60% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и EZMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIVM | EZMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 17.46% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.46% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.46% | -0.25% |
Сравнение комиссий UIVM и EZMO
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EZMO в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и EZMO
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как EZMO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.04% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UIVM and EZMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: Victory and AlphaDroid. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.94% for EZMO.
Подберите оптимальное распределение для UIVM и EZMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор