Сравнение UIVM с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
UIVM и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIVM и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.56% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIVM и EFAV
UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
UIVM vs. EFAV — Ранг доходности на риск
UIVM
EFAV
Сравнение UIVM c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.78 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 2.38 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.06 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 11.18 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.78 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UIVM и EFAV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и EFAV
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и EFAV
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIVM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -27.56% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.14% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -27.46% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -3.12% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -4.78% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.95% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и EFAV
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIVM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.83% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 7.57% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 12.22% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 11.74% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.21% | +3.97% |