Сравнение UIVM с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
UIVM и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIVM и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.56% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIVM и DWX
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
UIVM vs. DWX — Ранг доходности на риск
UIVM
DWX
Сравнение UIVM c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.96 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 2.58 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.90 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 10.97 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.96 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.12 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между UIVM и DWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и DWX
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и DWX
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIVM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -66.86% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.59% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -26.96% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.51% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -14.23% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.27% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и DWX
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIVM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.07% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.13% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 12.53% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 12.13% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.21% | +1.97% |