PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с UWPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с UWPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs -35.61%/yr for UWPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и UWPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у UWPIX с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции UIPIX превзошли акции UWPIX по среднегодовой доходности: -26.03% против -35.61% соответственно.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

UWPIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-29.40%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-35.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и UWPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-12.08%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%

Correlation

The correlation between UIPIX and UWPIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

0.85

The correlation between UIPIX and UWPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX

Доходность на риск

UIPIX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXUWPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.25

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-1.79

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.80

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-0.99

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.60

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. UWPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWPIX равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и UWPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXUWPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-1.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.57

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.85

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.03

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и UWPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UWPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXUWPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.94%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-30.66%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-60.17%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-68.05%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-98.86%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.94%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-77.73%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

18.90%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и UWPIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXUWPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.10%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

18.74%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

24.15%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

29.92%

+390.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

42.25%

+256.72%

Сравнение комиссий UIPIX и UWPIX

И UIPIX, и UWPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и UWPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности UWPIX в 5.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.13%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and UWPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to UWPIX (6.10%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs UWPIX's -99.94%.

UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и UWPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор