PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с UOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.01%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -26.01% против 34.55% соответственно.

UIPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-22.91%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-34.94%
3 года*
-24.65%
5 лет*
-17.55%
10 лет*
-26.01%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-22.91%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between UIPIX and UOPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.77

The correlation between UIPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYAIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

UIPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.67

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.14

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.43

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

12.10

-13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.67

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.12

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и UOPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.80%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-24.97%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-42.52%

-21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-65.01%

-28.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-65.01%

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-43.35%

-56.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-84.81%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

7.08%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и UOPIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеют волатильность 8.79% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.98%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

24.34%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

32.11%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

45.10%

+375.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.91%

44.16%

+254.75%

Сравнение комиссий UIPIX и UOPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и UOPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.38%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and UOPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to UIPIX (8.79%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор