Сравнение UIPIX с UOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и UOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -4.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -25.08% против 27.95% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -25.08%
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и UOPIX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Доходность на риск
UIPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
UOPIX
Сравнение UIPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.83 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 1.43 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.50 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.95 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.83 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.31 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и UOPIX составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности UOPIX в 21.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.74% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и UOPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.80% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -24.97% | -24.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -65.01% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -65.01% | -34.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -65.35% | -34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -85.01% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 7.57% | +29.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и UOPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеют волатильность 12.99% и 13.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 13.08% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 25.78% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 45.42% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 45.13% | +375.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.91% | 44.06% | +254.85% |