Сравнение UIPIX с UOPIX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs 32.98%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против 32.98% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
UOPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 27.07%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 32.98%
Сравнение доходности по годам UIPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.74% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between UIPIX and UOPIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.77 |
The correlation between UIPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
UOPIX
Сравнение UIPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.15 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 7.05 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и UOPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -99.00% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -24.97% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.67% | -42.52% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.67% | -65.01% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.12% | -65.01% | -25.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -8.89% | -90.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.83% | -67.45% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 7.58% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и UOPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 6.89%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 15.68% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 30.63% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 37.13% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 418.87% | 45.89% | +372.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 44.44% | +253.15% |
Сравнение комиссий UIPIX и UOPIX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности UOPIX в 14.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.08% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and UOPIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (15.68%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор