Сравнение UIPIX с RYWWX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.01%/yr vs -27.68%/yr for RYWWX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -15.21%. За последние 10 лет акции UIPIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -26.01% против -27.68% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -22.91%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -24.65%
- 5 лет*
- -17.55%
- 10 лет*
- -26.01%
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
Сравнение доходности по годам UIPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -22.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between UIPIX and RYWWX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between UIPIX and RYWWX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
UIPIX
RYWWX
Сравнение UIPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.35 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.60 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.45 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и RYWWX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.12% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -46.94% | +11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -75.97% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -84.06% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.05% | -96.66% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -97.96% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.93% | -68.61% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 34.31% | -13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и RYWWX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 8.79%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 13.89% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 32.62% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 41.18% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 47.75% | +372.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.91% | 46.50% | +252.41% |
Сравнение комиссий UIPIX и RYWWX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и RYWWX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности RYWWX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.38% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and RYWWX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to UIPIX (8.79%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор