Сравнение UIPIX с RYCZX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs -25.94%/yr for RYCZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UIPIX charges 1.78%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и RYCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у RYCZX с доходностью -12.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIPIX имеют среднегодовую доходность -26.03%, а акции RYCZX немного впереди с -25.94%.
UIPIX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -24.72%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -26.03%
RYCZX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -30.08%
- 3 года*
- -22.21%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -25.94%
Сравнение доходности по годам UIPIX и RYCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -23.11% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -12.67% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
Correlation
The correlation between UIPIX and RYCZX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.85 |
The correlation between UIPIX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск
UIPIX
RYCZX
Сравнение UIPIX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | RYCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.99 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.61 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -1.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.55 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.74 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.64 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и RYCZX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и RYCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.78% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -31.28% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -57.83% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -66.41% | -27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.05% | -95.37% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.78% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.93% | -78.85% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.78% | 19.15% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и RYCZX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | RYCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.00% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 18.64% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 24.07% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 29.54% | +391.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.97% | 35.21% | +263.76% |
Сравнение комиссий UIPIX и RYCZX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и RYCZX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности RYCZX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.73% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.39% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and RYCZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to RYCZX (6.00%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs RYCZX's -99.78%.
UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и RYCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор