PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UI с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UI с URA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UI (Ubiquiti Inc.) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UI и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UI показывает доходность 6.65%, а URA немного ниже – 6.53%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 31.83% против 15.90% соответственно.

UI

1 день
1.20%
1 месяц
-11.32%
С начала года
6.65%
6 месяцев
5.14%
1 год
48.81%
3 года*
49.97%
5 лет*
14.06%
10 лет*
31.83%

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UI и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UI
Ubiquiti Inc.		6.65%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between UI and URA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.30

Over the past year, UI and URA have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubiquiti Inc.

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с ANETUI с MSFTUI с MPWRUI с VOOUI с SPY
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

UI vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг доходности на риск UI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UI c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.64

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.21

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.04

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

2.30

+0.13

UI vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UI и URA

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-93.54%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.52%

-31.48%

-17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.52%

-37.81%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.44%

-37.90%

-31.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

-61.45%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.64%

-48.34%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.55%

-74.94%

+48.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

14.12%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UI и URA

Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 11.58%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

17.69%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.18%

39.95%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.03%

51.24%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.64%

43.96%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

37.91%

+10.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и URA

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UI
Ubiquiti Inc.		0.54%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

UI and URA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs URA's -93.54%.

UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UI и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор