PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UI с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UI с BLOK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UI (Ubiquiti Inc.) is a stock, while BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) is Blockchain fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, UI returned 14.06%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UI и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.57%.

UI

1 день
1.20%
1 месяц
-11.32%
С начала года
6.65%
6 месяцев
5.14%
1 год
48.81%
3 года*
49.97%
5 лет*
14.06%
10 лет*
31.83%

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
24.42%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UI и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UI
Ubiquiti Inc.		6.65%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%35.03%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between UI and BLOK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubiquiti Inc.

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с ANETUI с MSFTUI с MPWRUI с VOOUI с SPY
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

UI vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг доходности на риск UI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UI c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.63

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.08

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.69

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

1.49

+0.94

UI vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UI и BLOK

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-73.33%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.52%

-35.64%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.52%

-35.64%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.44%

-73.33%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.64%

-12.97%

-32.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.55%

-26.03%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

16.41%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UI и BLOK

Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 11.58%, в то время как у Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

13.34%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.18%

30.02%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.03%

39.18%

+22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.64%

42.53%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

39.05%

+8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и BLOK

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BLOK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
UI
Ubiquiti Inc.		0.54%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%

Часто задаваемые вопросы

UI and BLOK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (13.34%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs BLOK's -73.33%.

UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UI и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор