Сравнение CTLT с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или VTSAX.
Основные характеристики
| CTLT | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.23% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 76.45% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | -22.02% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.71% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.41% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 26.32% | 12.73% |
| Макс. просадка | -77.62% | -55.34% |
| Текущая просадка | -58.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CTLT и VTSAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTLT и VTSAX
С начала года, CTLT показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции CTLT уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTLT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLT и VTSAX
CTLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CTLT и VTSAX
Максимальная просадка CTLT за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLT и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTLT и VTSAX
Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.