PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTLT с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTLT с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTLT (Catalent, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTLT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalent, Inc. (CTLT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CTLT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTLT и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%41.29%-0.18%-64.84%23.02%84.85%80.56%-24.10%52.37%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between CTLT and VTSAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.

0.47

The correlation between CTLT and VTSAX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalent, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CTLT:
CTLT с KDPCTLT с AZNCTLT с UTHRCTLT с UHSCTLT с HUBSCTLT с SPYCTLT с SMH
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

CTLT vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTLT
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTLT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTLT vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTLTVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок CTLT и VTSAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTLTVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTLT и VTSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTLTVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.41%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLT и VTSAX

CTLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CTLT and VTSAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTLT и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор