Сравнение CTLT с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalent, Inc. (CTLT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTLT или SMH.
Основные характеристики
| CTLT | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.23% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 76.45% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | -22.02% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.71% | 34.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.41% | 29.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 26.32% | 34.46% |
| Макс. просадка | -77.62% | -95.73% |
| Текущая просадка | -58.26% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между CTLT и SMH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTLT и SMH
С начала года, CTLT показывает доходность 32.23%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. За последние 10 лет акции CTLT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.41% против 29.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTLT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalent, Inc. (CTLT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLT и SMH
CTLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок CTLT и SMH
Максимальная просадка CTLT за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLT и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTLT и SMH
Текущая волатильность для Catalent, Inc. (CTLT) составляет 3.27%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CTLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.