PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с DRCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.42%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UHPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 23.22%, что значительно выше, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -31.42% против -4.15% соответственно.

UHPIX

1 день
4.42%
1 месяц
7.00%
С начала года
23.22%
6 месяцев
29.87%
1 год
-4.09%
3 года*
-30.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-31.42%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		23.22%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between UHPIX and DRCVX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

0.42

The correlation between UHPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.34 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

UHPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
3.18

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
5.19

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.77

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

10.61

-10.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

38.30

-38.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

3.18

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

1.12

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.01

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и DRCVX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-97.47%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-0.89%

-46.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-3.82%

-77.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-4.08%

-92.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-54.27%

-44.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-96.62%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-65.89%

-27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.10%

0.25%

+25.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и DRCVX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

0.67%

+18.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

1.81%

+35.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

3.02%

+49.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.90%

4.56%

+78.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.49%

9.80%

+218.69%

Сравнение комиссий UHPIX и DRCVX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и DRCVX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DRCVX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.48%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and DRCVX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор