PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Homes Group Inc. (UHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UHG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Homes Group Inc. (UHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHG и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
UHG
United Homes Group Inc.		-25.64%-63.12%-49.82%-16.12%3.18%-0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%21.25%

Доходность по периодам

С начала года, UHG показывает доходность -25.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

UHG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-71.71%
1 год
-59.30%
3 года*
-61.79%
5 лет*
-34.67%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Homes Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UHG:
UHG с SPYUHG с TSLAUHG с CEGUHG с AMHUHG с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UHG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHG
Ранг доходности на риск UHG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Homes Group Inc. (UHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.01

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.53

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.55

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

7.31

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.01

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.71

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.83

-1.23

Корреляция

Корреляция между UHG и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHG и VOO

UHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHG
United Homes Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UHG и VOO

Максимальная просадка UHG за все время составила -95.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UHGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.05%

-33.99%

-61.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.06%

-11.98%

-65.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.05%

-24.52%

-70.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.42%

-5.55%

-88.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.61%

-3.72%

-40.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.07%

2.55%

+44.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UHG и VOO

Текущая волатильность для United Homes Group Inc. (UHG) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что UHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.34%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.57%

9.47%

+106.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.60%

18.11%

+99.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.92%

16.82%

+70.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.82%

17.99%

+68.83%