PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Homes Group Inc. (UHG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UHG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Homes Group Inc. (UHG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHG и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
UHG
United Homes Group Inc.		-25.64%-63.12%-49.82%-16.12%3.18%-0.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, UHG показывает доходность -25.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

UHG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-71.71%
1 год
-59.30%
3 года*
-61.79%
5 лет*
-34.67%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Homes Group Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UHG:
UHG с TSLAUHG с CEGUHG с VOOUHG с AMHUHG с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UHG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHG
Ранг доходности на риск UHG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Homes Group Inc. (UHG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.96

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.49

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.53

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

7.27

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.96

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.56

-0.96

Корреляция

Корреляция между UHG и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHG и SPY

UHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHG
United Homes Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UHG и SPY

Максимальная просадка UHG за все время составила -95.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UHGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.05%

-55.19%

-39.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.06%

-12.05%

-65.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.05%

-24.50%

-70.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.42%

-5.53%

-88.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.61%

-9.09%

-35.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.07%

2.54%

+44.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UHG и SPY

Текущая волатильность для United Homes Group Inc. (UHG) составляет 2.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что UHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.35%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.57%

9.50%

+106.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.60%

19.06%

+98.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.92%

17.06%

+69.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.82%

17.92%

+68.90%