PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHAL с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UHAL с CB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHAL (U-Haul Holding Company) and CB (Chubb Limited) are both stocks. UHAL operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, UHAL returned 4.39%/yr vs 11.54%/yr for CB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UHAL и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U-Haul Holding Company (UHAL) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHAL показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 4.39% против 11.54% соответственно.

UHAL

1 день
2.51%
1 месяц
10.30%
С начала года
11.96%
6 месяцев
6.73%
1 год
-10.81%
3 года*
1.64%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
4.39%

CB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.06%
6 месяцев
7.40%
1 год
9.19%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.41%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHAL и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHAL
U-Haul Holding Company		11.96%-27.04%-3.77%19.29%-17.05%60.36%21.49%15.01%-12.81%2.94%
CB
Chubb Limited		1.06%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between UHAL and CB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1994 г.

0.27

Over the past year, the correlation between UHAL and CB has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHAL:

$11.07B

CB:

$124.10B

EPS

UHAL:

$0.94

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

UHAL:

60.00

CB:

11.09

Коэффициент P/S

UHAL:

1.83

CB:

2.61

Коэффициент P/B

UHAL:

1.43

CB:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

UHAL:

$6.04B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHAL:

$5.79B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

UHAL:

$1.35B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U-Haul Holding Company

Chubb Limited

Часто сравнивают с UHAL:
UHAL с PAGUHAL с SPYUHAL с EXRUHAL с IVVUHAL с GMEUHAL с VOOUHAL с CASH
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

UHAL vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHAL
Ранг доходности на риск UHAL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHAL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHAL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHAL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHAL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHAL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHAL c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHALCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.54

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.89

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.99

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

2.05

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHAL vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHALCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.54

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UHAL и CB

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHALCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.19%

-50.99%

-45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-9.36%

-25.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.19%

-14.35%

-31.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-19.26%

-26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-42.59%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.01%

-7.97%

-20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-10.68%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

4.49%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UHAL и CB

U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHALCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

4.58%

+10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

12.55%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

17.30%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.31%

20.28%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

23.65%

+5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHAL и CB

UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.23%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
UHAL
U-Haul Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.00%769.35%0.21%0.55%0.40%0.46%0.66%0.54%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHAL и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U-Haul Holding Company и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.27B
1.88B
(UHAL) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UHAL and CB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHAL has higher volatility (15.03%) compared to CB (4.58%). In terms of maximum drawdown, UHAL dropped -96.19% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHAL и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор