Сравнение UGSDX с USLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и USLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и USLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -10.13% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции UGSDX уступали акциям USLUX по среднегодовой доходности: 1.50% против 9.10% соответственно.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
USLUX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и USLUX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.
Доходность на риск
UGSDX vs. USLUX — Ранг доходности на риск
UGSDX
USLUX
Сравнение UGSDX c USLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | USLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 0.40 | +3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 0.76 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.94 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 0.40 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.30 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.47 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.18 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и USLUX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и USLUX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности USLUX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.77% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и USLUX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и USLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -77.61% | +74.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -15.68% | +15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -33.85% | +31.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | -34.51% | +31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.42% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -42.28% | +41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.29% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и USLUX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.13% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 13.42% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 22.14% | -21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 20.58% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 19.48% | -17.93% |