Сравнение UGSDX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции UGSDX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.38% соответственно.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и DFYGX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
UGSDX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
UGSDX
DFYGX
Сравнение UGSDX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 2.38 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.73 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.66 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.30 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.38 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.85 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и DFYGX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и DFYGX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и DFYGX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -4.46% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -4.36% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | -4.46% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.30% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.38% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и DFYGX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.15% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 0.41% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.21% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.22% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 0.99% | +0.56% |