PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.12%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против 48.03% соответственно.

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UGPIX and SMPIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.14

Over the past year, UGPIX and SMPIX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с UNPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UGPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
4.26

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
4.00

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.54

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

8.74

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

26.37

-26.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

4.26

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.09

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и SMPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-94.09%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.67%

-22.72%

-29.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.13%

-94.09%

+40.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-94.09%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-94.09%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.87%

-70.37%

-27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.71%

-57.55%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.73%

7.51%

+21.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и SMPIX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

15.52%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

35.41%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.09%

46.69%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

332.56%

+57.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.98%

237.19%

+40.79%

Сравнение комиссий UGPIX и SMPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and SMPIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to SMPIX (15.52%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор