PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с DXRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.12%/yr vs 12.74%/yr for DXRLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.35%/yr for DXRLX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: -13.12% против 12.74% соответственно.

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%

DXRLX

1 день
1.58%
1 месяц
8.33%
С начала года
30.58%
6 месяцев
27.67%
1 год
70.57%
3 года*
23.98%
5 лет*
2.80%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		30.58%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Correlation

The correlation between UGPIX and DXRLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

0.23

The correlation between UGPIX and DXRLX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с VEIPXUGPIX с UNPIXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с RYEUXDXRLX с IDPIXDXRLX с HCYIX

Доходность на риск

UGPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPIXDXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.26

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.90

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.91

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

13.74

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGPIX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DXRLX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPIXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.26

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.26

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.05

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и DXRLX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и DXRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-94.32%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.67%

-19.38%

-33.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.13%

-45.58%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-57.64%

-40.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-77.63%

-21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.87%

-0.26%

-97.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.71%

-34.61%

-48.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.73%

5.50%

+23.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и DXRLX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

9.70%

+8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

23.73%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.09%

33.42%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

41.63%

+348.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.98%

49.20%

+228.78%

Сравнение комиссий UGPIX и DXRLX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и DXRLX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности DXRLX в 1.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		1.59%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and DXRLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to DXRLX (9.70%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs DXRLX's -94.32%.

DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и DXRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор