Сравнение UGPIX с DXRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и DXRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: -13.77% против 10.67% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и DXRLX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.
Доходность на риск
UGPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
UGPIX
DXRLX
Сравнение UGPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.97 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.56 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.61 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.94 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.97 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.22 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.04 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и DXRLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и DXRLX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности DXRLX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и DXRLX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и DXRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -94.32% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -24.04% | -27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -57.64% | -40.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -77.63% | -21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -22.61% | -75.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -34.78% | -47.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 6.50% | +17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и DXRLX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 13.70% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 25.64% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 41.46% | +16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 41.85% | +348.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 49.19% | +228.69% |