PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с BTCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UGPIX returned -5.13%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGPIX показывает доходность -25.02%, а BTCFX немного выше – -24.39%.

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-45.46%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UGPIX and BTCFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.29

The correlation between UGPIX and BTCFX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с UNPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UGPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.89

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-1.22

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.86

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.77

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-1.33

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.89

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.03

-0.09

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и BTCFX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-77.89%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.67%

-50.35%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.13%

-50.35%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.87%

-48.15%

-49.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.71%

-35.94%

-46.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.73%

29.17%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и BTCFX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

9.82%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

35.00%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.09%

43.90%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

55.42%

+334.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.98%

55.42%

+222.56%

Сравнение комиссий UGPIX и BTCFX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and BTCFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to BTCFX (9.82%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs BTCFX's -77.89%.

UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор