Сравнение UGOFX с VG
UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock, while VG (Venture Global, Inc) is a stock. Over the past year, UGOFX returned 24.19% vs -8.70% for VG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGOFX и VG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGOFX показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у VG с доходностью 87.94%.
UGOFX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.64%
VG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 87.94%
- 6 месяцев
- 88.46%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGOFX и VG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGOFX USAA Global Managed Volatility Fund | 13.64% | 12.93% |
VG Venture Global, Inc | 87.94% | -71.39% |
Correlation
The correlation between UGOFX and VG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.02 |
The correlation between UGOFX and VG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGOFX vs. VG — Ранг доходности на риск
UGOFX
VG
Сравнение UGOFX c VG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Venture Global, Inc (VG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGOFX | VG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.13 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | -0.21 | +13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGOFX | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.11 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.42 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок UGOFX и VG
Максимальная просадка UGOFX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VG в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGOFX и VG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGOFX | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -75.16% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -68.73% | +60.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -46.23% | +45.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -50.32% | +42.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 41.25% | -39.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGOFX и VG
Текущая волатильность для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) составляет 3.65%, в то время как у Venture Global, Inc (VG) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что UGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGOFX | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 22.56% | -18.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 58.09% | -48.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 78.52% | -67.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 88.15% | -68.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 88.15% | -69.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGOFX и VG
Дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности VG в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGOFX USAA Global Managed Volatility Fund | 17.81% | 20.24% | 3.46% | 1.77% | 8.60% | 24.98% | 4.13% | 4.16% | 4.48% | 1.99% | 1.44% | 1.05% |
VG Venture Global, Inc | 0.54% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGOFX and VG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (22.56%) compared to UGOFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, UGOFX dropped -38.00% vs VG's -75.16%.
UGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGOFX и VG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор