PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGOFX с VG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGOFX с VG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock, while VG (Venture Global, Inc) is a stock. Over the past year, UGOFX returned 21.31% vs -14.66% for VG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UGOFX и VG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Venture Global, Inc (VG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGOFX показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у VG с доходностью 102.90%.

UGOFX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
10.88%
С начала года
13.36%
1 год
21.31%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.43%

VG

1 день
8.92%
1 месяц
24.89%
6 месяцев
57.25%
С начала года
102.90%
1 год
-14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGOFX и VG

2026 (YTD)2025
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		13.36%12.83%
VG
Venture Global, Inc		102.90%-71.45%

Correlation

The correlation between UGOFX and VG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

-0.00

The correlation between UGOFX and VG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Global Managed Volatility Fund

Venture Global, Inc

Часто сравнивают с UGOFX:
UGOFX с ODVUGOFX с GLEUGOFX с UCEQXUGOFX с NBISUGOFX с FASGXUGOFX с GCCHXUGOFX с ELM.L
Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с KEPVG с AVGEVG с GLDVG с XOMVG с AOR

Доходность на риск

UGOFX vs. VG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGOFX
Ранг доходности на риск UGOFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGOFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGOFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGOFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGOFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGOFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VG
Ранг доходности на риск VG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGOFX c VG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Venture Global, Inc (VG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGOFXVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.19

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.27

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.24

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-0.42

+11.85

UGOFX vs. VG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGOFX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VG равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGOFX и VG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGOFX и VG

Максимальная просадка UGOFX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VG в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGOFX и VG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGOFXVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-75.22%

+37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-62.62%

+54.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-42.07%

+41.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-50.25%

+42.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

36.04%

-34.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UGOFX и VG

Текущая волатильность для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) составляет 3.75%, в то время как у Venture Global, Inc (VG) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что UGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGOFXVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

17.74%

-13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

59.23%

-48.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

78.00%

-65.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

86.81%

-66.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

86.81%

-68.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGOFX и VG

Дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%, что больше доходности VG в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		17.86%20.24%3.46%1.77%8.60%24.98%4.13%4.16%4.48%1.99%1.44%1.05%
VG
Venture Global, Inc		0.51%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGOFX and VG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (17.74%) compared to UGOFX (3.75%). In terms of maximum drawdown, UGOFX dropped -38.00% vs VG's -75.22%.

UGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGOFX и VG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор