USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX)
Информация о фонде
US9032887104
30 июл. 2008 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия UGOFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Global Managed Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Global Managed Volatility Fund показал доход в 4.08% с начала года и 12.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Global Managed Volatility Fund составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
UGOFX
4.08%
4.84%
4.87%
12.35%
2.21%
3.78%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UGOFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.81% | 4.08% | |||||||||||
| 2024 | 0.70% | 3.46% | 2.29% | -3.83% | 4.27% | 2.42% | 1.82% | 3.21% | 1.38% | -2.47% | 3.06% | -4.89% | 11.49% |
| 2023 | 5.62% | -2.99% | 4.34% | 1.42% | -2.27% | 5.86% | 2.30% | -2.24% | -3.76% | -1.41% | 7.92% | 4.30% | 19.81% |
| 2022 | -4.37% | -3.81% | 1.19% | -6.46% | 0.84% | -7.16% | 6.26% | -4.63% | -8.27% | 6.97% | 8.65% | -9.50% | -20.30% |
| 2021 | -0.79% | 1.60% | 3.50% | 4.22% | 2.11% | 1.67% | 1.72% | 2.00% | -4.74% | 5.05% | -1.58% | -15.06% | -2.03% |
| 2020 | -2.16% | -8.00% | -12.70% | 8.59% | 4.01% | 1.62% | 3.99% | 4.13% | -2.49% | -2.84% | 10.50% | 1.47% | 3.75% |
| 2019 | 7.17% | 2.26% | 0.96% | 2.48% | -4.65% | 5.46% | -0.09% | -1.48% | 2.07% | 1.84% | 1.90% | 0.50% | 19.46% |
| 2018 | 4.52% | -4.24% | -0.37% | 0.37% | -0.37% | -0.74% | 2.98% | 0.36% | 0.54% | -6.55% | 1.73% | -8.90% | -10.92% |
| 2017 | 2.52% | 2.46% | 1.25% | 1.24% | 2.14% | 0.30% | 2.39% | 0.58% | 1.25% | 1.81% | 1.97% | 1.08% | 20.70% |
| 2016 | -4.95% | -1.21% | 6.86% | 1.26% | -0.34% | 0.23% | 3.29% | 0.00% | 0.77% | -1.74% | 0.78% | 1.77% | 6.45% |
| 2015 | -1.10% | 5.01% | -1.59% | 2.37% | -0.11% | -2.11% | 0.32% | -6.33% | -3.21% | 6.75% | -0.44% | -2.21% | -3.29% |
| 2014 | -3.31% | 3.43% | 0.45% | 0.45% | 1.07% | 0.79% | -1.66% | 1.42% | -2.80% | 0.72% | 0.80% | -12.43% | -11.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UGOFX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Global Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.21 | $0.14 | $0.17 | $0.23 | $0.17 | $0.17 | $0.13 | $0.09 | $0.82 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.72% | 1.77% | 2.46% | 1.24% | 1.53% | 2.03% | 1.77% | 1.53% | 1.44% | 1.05% | 9.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Global Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Global Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 38.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USAA Global Managed Volatility Fund составляет 9.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38% | 16 дек. 2021 г. | 199 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -32.57% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -29.31% | 18 авг. 2008 г. | 140 | 9 мар. 2009 г. | 156 | 19 окт. 2009 г. | 296 |
| -25.92% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 374 | 7 авг. 2017 г. | 779 |
| -19.78% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Global Managed Volatility Fund составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.