PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032887104

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 июл. 2008 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UGOFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Global Managed Volatility Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) показал доход в 5.72% с начала года и 10.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGOFX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UGOFX

С начала года

5.72%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

0.55%

1 год

10.29%

3 года

10.69%

5 лет

11.60%

10 лет

7.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UGOFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%0.00%-2.56%1.18%4.30%5.72%
20240.70%3.46%2.29%-3.83%4.27%2.42%1.82%3.21%1.38%-2.48%3.06%-4.88%11.49%
20235.62%-2.99%4.34%1.42%-2.27%5.86%2.30%-2.24%-3.76%-1.41%7.92%4.30%19.81%
2022-4.37%-3.81%1.19%-6.46%0.84%-7.16%6.26%-4.63%-8.27%6.97%8.65%-4.26%-15.68%
2021-0.79%1.60%3.50%4.22%2.11%1.67%1.72%2.00%-4.74%5.05%-1.58%5.11%21.22%
2020-2.16%-8.00%-12.70%8.59%4.01%1.62%3.99%4.13%-2.49%-2.84%10.51%4.10%6.44%
20197.16%2.26%0.96%2.48%-4.65%5.46%-0.09%-1.48%2.06%1.84%1.90%0.50%19.46%
20184.52%-4.24%-0.37%0.37%-0.37%-0.74%2.98%0.36%0.54%-6.55%1.73%-6.57%-8.63%
20172.52%2.46%1.25%1.24%2.14%0.30%2.39%0.58%1.26%1.81%1.97%1.55%21.26%
2016-4.95%-1.21%6.86%1.26%-0.34%0.23%3.29%0.00%0.77%-1.74%0.78%1.77%6.45%
2015-1.10%5.01%-1.59%2.37%-0.10%-2.11%0.32%-6.33%-3.21%6.75%-0.44%-2.21%-3.29%
2014-3.31%3.43%0.45%0.45%1.07%0.79%-1.66%1.42%-2.80%0.72%0.80%-2.64%-1.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UGOFX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UGOFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGOFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGOFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGOFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGOFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGOFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Global Managed Volatility Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Global Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.18$0.74$2.74$0.47$0.23$0.43$0.22$0.13$0.09$1.95

Дивидендный доход

1.62%1.72%1.77%8.61%24.98%4.13%2.03%4.48%1.99%1.44%1.05%21.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Global Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$1.95$1.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Global Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Global Managed Volatility Fund составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.57%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-29.31%18 авг. 2008 г.1409 мар. 2009 г.15619 окт. 2009 г.296
-24.5%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.30922 дек. 2023 г.499
-18.76%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.25210 февр. 2017 г.439
-17.72%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...