- ISIN
- US9032887104
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 июл. 2008 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции UGOFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGOFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) показал доход в 13.36% с начала года и 21.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGOFX составила 10.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
USAA Global Managed Volatility Fund
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность UGOFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UGOFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.36% | 1.36% | -4.46% | 7.75% | 4.59% | 0.83% | -0.33% | 13.36% | |||||
| 2025 | 2.81% | 0.00% | -2.56% | 1.18% | 4.30% | 3.35% | -0.58% | 2.42% | 2.85% | 0.56% | 0.71% | 0.72% | 16.72% |
| 2024 | 0.70% | 3.46% | 2.29% | -3.83% | 4.27% | 2.42% | 1.82% | 3.21% | 1.38% | -2.47% | 3.06% | -3.30% | 13.34% |
| 2023 | 5.62% | -2.99% | 4.34% | 1.42% | -2.27% | 5.86% | 2.30% | -2.24% | -3.76% | -1.41% | 7.92% | 4.30% | 19.81% |
| 2022 | -4.37% | -3.81% | 1.19% | -6.46% | 0.84% | -7.16% | 6.26% | -4.63% | -8.27% | 6.97% | 8.65% | -4.26% | -15.68% |
| 2021 | -0.79% | 1.60% | 3.50% | 4.22% | 2.11% | 1.67% | 1.72% | 2.00% | -4.74% | 5.06% | -1.58% | 5.11% | 21.22% |
Метрики бенчмарка
USAA Global Managed Volatility Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.68, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2008.
- This fund participated in 81.52% of S&P 500 Index downside but only 69.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 69.84%
- Участие в снижении
- 81.52%
Комиссия
Комиссия UGOFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGOFX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.03 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 8.80 | +2.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Global Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.17 | $0.38 | $0.18 | $0.73 | $2.74 | $0.47 | $0.46 | $0.42 | $0.22 | $0.13 | $0.09 |
Дивидендный доход | 17.86% | 20.24% | 3.46% | 1.77% | 8.60% | 24.98% | 4.13% | 4.16% | 4.48% | 1.99% | 1.44% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Global Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Global Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 38.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 670 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Global Managed Volatility Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.00%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 8mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.57%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.23%март 2009 г. | 6mo 29d | 8mo 12d | 1y 3moавг. 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-18.76%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 1y | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-17.72%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| UGOFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -56.78% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.10% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -18.90% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -25.43% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -33.92% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.00% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -10.70% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.10% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UGOFX
Добавьте USAA Global Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGOFX