График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Global Managed Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) показал доход в -2.62% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGOFX составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Global Managed Volatility Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 9.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UGOFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.36% | 1.36% | -7.05% | -2.62% | |||||||||
| 2025 | 2.81% | 0.00% | -2.56% | 1.18% | 4.30% | 3.35% | -0.58% | 2.42% | 2.85% | 0.56% | 0.71% | 0.72% | 16.72% |
| 2024 | 0.70% | 3.46% | 2.29% | -3.83% | 4.27% | 2.42% | 1.82% | 3.21% | 1.38% | -2.47% | 3.06% | -3.30% | 13.34% |
| 2023 | 5.62% | -2.99% | 4.34% | 1.42% | -2.27% | 5.86% | 2.30% | -2.24% | -3.76% | -1.41% | 7.92% | 4.30% | 19.81% |
| 2022 | -4.37% | -3.81% | 1.19% | -6.46% | 0.84% | -7.16% | 6.26% | -4.63% | -8.27% | 6.97% | 8.65% | -4.26% | -15.68% |
| 2021 | -0.79% | 1.60% | 3.50% | 4.22% | 2.11% | 1.67% | 1.72% | 2.00% | -4.74% | 5.06% | -1.58% | 5.11% | 21.22% |
Метрики бенчмарка
USAA Global Managed Volatility Fund: годовая альфа составляет -0.24%, бета — 0.67, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 05.08.2008.
- Этот фонд участвовал в 82.55% снижения S&P 500 Index, но только в 69.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 69.83%
- Участие в снижении
- 82.55%
Комиссия
Комиссия UGOFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGOFX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UGOFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.61 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UGOFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Global Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.17 | $0.38 | $0.18 | $0.73 | $2.74 | $0.47 | $0.46 | $0.42 | $0.22 | $0.13 | $0.09 |
Дивидендный доход | 20.79% | 20.24% | 3.46% | 1.77% | 8.60% | 24.98% | 4.13% | 4.16% | 4.48% | 1.99% | 1.44% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Global Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Global Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 38.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 670 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Global Managed Volatility Fund составляет 7.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38% | 17 дек. 2021 г. | 198 | 30 сент. 2022 г. | 670 | 4 июн. 2025 г. | 868 |
| -32.57% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -30.23% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 320 |
| -18.76% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 252 | 10 февр. 2017 г. | 439 |
| -17.72% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...