PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGOFX с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGOFX с NBIS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, UGOFX returned 24.19% vs 392.03% for NBIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UGOFX и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGOFX показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 172.16%.

UGOFX

1 день
0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.64%
6 месяцев
14.02%
1 год
24.19%
3 года*
18.43%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.64%

NBIS

1 день
-12.27%
1 месяц
16.77%
С начала года
172.16%
6 месяцев
132.36%
1 год
392.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGOFX и NBIS

2026 (YTD)20252024
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		13.64%16.72%-3.14%
NBIS
Nebius Group N.V.		172.16%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between UGOFX and NBIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Global Managed Volatility Fund

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с UGOFX:
UGOFX с ODVUGOFX с UCEQXUGOFX с ELEF.TOUGOFX с ELM.LUGOFX с ASFYXUGOFX с FASGXUGOFX с MFWIX
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TSM

Доходность на риск

UGOFX vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGOFX
Ранг доходности на риск UGOFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGOFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGOFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGOFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGOFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGOFX c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGOFXNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.78

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.88

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

8.69

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

19.96

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGOFX vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGOFX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGOFX и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGOFXNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.78

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

3.31

-2.88

Просадки

Сравнение просадок UGOFX и NBIS

Максимальная просадка UGOFX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGOFX и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGOFXNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-58.27%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-45.47%

+37.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-13.87%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-19.02%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

19.76%

-17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UGOFX и NBIS

Текущая волатильность для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) составляет 3.65%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что UGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGOFXNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

33.78%

-30.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

71.42%

-62.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

105.83%

-94.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

110.79%

-90.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

110.79%

-92.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGOFX и NBIS

Дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		17.81%20.24%3.46%1.77%8.60%24.98%4.13%4.16%4.48%1.99%1.44%1.05%

Часто задаваемые вопросы

UGOFX and NBIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.78%) compared to UGOFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, UGOFX dropped -38.00% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGOFX и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор