Сравнение UGOFX с GLE
UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock, while GLE (Global Engine Group Holding Ltd) is a stock. Over the past year, UGOFX returned 21.31% vs -86.39% for GLE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGOFX и GLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGOFX показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у GLE с доходностью 15.46%.
UGOFX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.43%
GLE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 15.46%
- 1 год
- -86.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGOFX и GLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGOFX USAA Global Managed Volatility Fund | 13.36% | 16.72% | -1.89% |
GLE Global Engine Group Holding Ltd | 15.46% | -79.77% | -66.41% |
Correlation
The correlation between UGOFX and GLE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGOFX vs. GLE — Ранг доходности на риск
UGOFX
GLE
Сравнение UGOFX c GLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Global Engine Group Holding Ltd (GLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGOFX | GLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.93 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.02 | +12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGOFX и GLE
Максимальная просадка UGOFX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки GLE в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGOFX и GLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGOFX | GLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -94.99% | +56.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -92.77% | +84.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -92.21% | +91.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -72.40% | +65.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 84.34% | -82.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGOFX и GLE
Текущая волатильность для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) составляет 3.75%, в то время как у Global Engine Group Holding Ltd (GLE) волатильность равна 26.09%. Это указывает на то, что UGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGOFX | GLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 26.09% | -22.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 101.14% | -90.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 161.16% | -148.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 151.61% | -131.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 151.61% | -133.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGOFX и GLE
Дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%, тогда как GLE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE Global Engine Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGOFX USAA Global Managed Volatility Fund | 17.86% | 20.24% | 3.46% | 1.77% | 8.60% | 24.98% | 4.13% | 4.16% | 4.48% | 1.99% | 1.44% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
UGOFX and GLE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLE has higher volatility (26.09%) compared to UGOFX (3.75%). In terms of maximum drawdown, UGOFX dropped -38.00% vs GLE's -94.99%.
UGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGOFX и GLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор