PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGOFX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGOFX с UCEQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, UGOFX returned 10.64%/yr vs 11.58%/yr for UCEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UGOFX charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности UGOFX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGOFX показывает доходность 13.64%, а UCEQX немного выше – 14.11%. За последние 10 лет акции UGOFX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 10.64% против 11.58% соответственно.

UGOFX

1 день
0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.64%
6 месяцев
14.02%
1 год
24.19%
3 года*
18.43%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.64%

UCEQX

1 день
0.34%
1 месяц
2.85%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.53%
1 год
31.17%
3 года*
21.64%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGOFX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		13.64%16.72%13.34%19.81%-15.68%21.22%6.44%21.97%-8.64%21.26%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		14.11%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between UGOFX and UCEQX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.96

The correlation between UGOFX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Global Managed Volatility Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с UGOFX:
UGOFX с ODVUGOFX с ELEF.TOUGOFX с ELM.LUGOFX с NBISUGOFX с ASFYXUGOFX с FASGXUGOFX с MFWIX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

UGOFX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGOFX
Ранг доходности на риск UGOFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGOFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGOFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGOFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGOFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGOFX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGOFXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.54

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.50

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.48

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

15.60

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGOFX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGOFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGOFX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGOFXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UGOFX и UCEQX

Максимальная просадка UGOFX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGOFX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGOFXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-35.33%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.96%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-15.64%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-25.24%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-35.33%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.34%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-4.87%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UGOFX и UCEQX

USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеют волатильность 3.65% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGOFXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.61%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.73%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.27%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

15.27%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.50%

+1.86%

Сравнение комиссий UGOFX и UCEQX

UGOFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGOFX и UCEQX

Дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности UCEQX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.45%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		17.81%20.24%3.46%1.77%8.60%24.98%4.13%4.16%4.48%1.99%1.44%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, UGOFX and UCEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UGOFX has higher volatility (3.65%) compared to UCEQX (3.61%). In terms of maximum drawdown, UGOFX dropped -38.00% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGOFX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор