Сравнение UGLD с DGP
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. UGLD is actively managed, while DGP is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -18.10%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 45.80%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам UGLD и DGP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -22.26% |
Correlation
The correlation between UGLD and DGP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. DGP — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGP
Сравнение UGLD c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и DGP
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -75.31% | +50.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -47.59% | +22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -41.09% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и DGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 55.52% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 39.59% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 35.43% | +18.07% |
Сравнение комиссий UGLD и DGP
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и DGP
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UGLD and DGP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for DGP.
They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.75% for DGP.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор