Сравнение UGE с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
UGE и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | 3.24% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и TERG
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
UGE vs. TERG — Ранг доходности на риск
UGE
TERG
Сравнение UGE c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 13.84 | -13.50 |
Корреляция
Корреляция между UGE и TERG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и TERG
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и TERG
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -39.32% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -22.98% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -9.92% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 124.92% | -97.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 124.92% | -93.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 124.92% | -91.95% |