Сравнение UGE с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
UGE и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.86% против 11.17% соответственно.
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и RSP
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
UGE vs. RSP — Ранг доходности на риск
UGE
RSP
Сравнение UGE c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.74 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.15 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.08 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 4.89 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UGE и RSP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и RSP
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и RSP
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -59.92% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -12.54% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -21.38% | -35.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -39.04% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -5.97% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -6.69% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 2.78% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и RSP
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 4.47% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 8.83% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 17.17% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 16.20% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 18.36% | +14.62% |