PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.73%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGE charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности UGE и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.86% соответственно.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between UGE and RSP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.66

Over the past year, the correlation between UGE and RSP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UGE и RSP

Секторы
UGE
RSP

Потребительский защитный сектор

99.0%
6.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
RSP
6.5%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
RSP
9.9%

Сырьевые материалы

UGE

-

RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

UGE

-

RSP
3.7%

Энергетика

UGE

-

RSP
4.5%

Финансовые услуги

UGE

-

RSP
14.5%

Здравоохранение

UGE

-

RSP
11.0%

Промышленность

UGE

-

RSP
14.1%

Недвижимость

UGE

-

RSP
6.0%

Технологии

UGE

-

RSP
19.6%

Коммунальные услуги

UGE

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

UGE vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGERSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.80

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.60

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.64

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

10.05

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGERSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.80

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок UGE и RSP

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGERSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-59.92%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-7.85%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-17.81%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-21.38%

-35.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-39.04%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

0.00%

-38.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-6.65%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

2.06%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и RSP

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGERSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

2.55%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

8.31%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

11.56%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

16.18%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

18.35%

+14.72%

Сравнение комиссий UGE и RSP

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и RSP

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and RSP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (7.52%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 7.73% for UGE. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.48% for RSP.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while RSP is S&P 500. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор