PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
10.58%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 7.86% против 29.71% соответственно.


UGE

1 день
0.60%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.58%
6 месяцев
8.04%
1 год
-1.93%
3 года*
3.56%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
7.86%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UGE и QLD

И UGE, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGE vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.87

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.46

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.63

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

5.27

-5.16

UGE vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.87

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между UGE и QLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и QLD

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.20%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UGE и QLD

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-83.13%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-25.13%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-63.68%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-63.68%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-18.15%

-19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-18.30%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

7.75%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

13.16%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

25.67%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

44.97%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

44.76%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

44.47%

-11.49%