PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.82%/yr vs 36.10%/yr for QLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGE и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 7.82% против 36.10% соответственно.

UGE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
9.62%
6 месяцев
7.75%
1 год
-3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.82%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.62%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between UGE and QLD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.55

The correlation between UGE and QLD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и QLD

Секторы
UGE
QLD

Потребительский защитный сектор

99.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
QLD
7.7%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
QLD
12.3%

Сырьевые материалы

UGE

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

UGE

-

QLD
15.8%

Энергетика

UGE

-

QLD
0.6%

Финансовые услуги

UGE

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

UGE

-

QLD
4.2%

Промышленность

UGE

-

QLD
2.8%

Недвижимость

UGE

-

QLD
0.1%

Технологии

UGE

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

UGE

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

UGE vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.70

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.16

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.42

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

11.92

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.70

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UGE и QLD

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-83.13%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-25.13%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-42.29%

+17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-63.68%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-63.68%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.07%

-0.53%

-37.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-18.17%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

7.20%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.62%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.90%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

24.08%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

31.85%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

44.74%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

44.56%

-11.48%

Сравнение комиссий UGE и QLD

И UGE, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и QLD

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.22%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and QLD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to UGE (7.62%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 7.82% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.12% for QLD.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор