Сравнение UGE с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UGE и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 7.86% против 29.71% соответственно.
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и QLD
И UGE, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGE vs. QLD — Ранг доходности на риск
UGE
QLD
Сравнение UGE c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.87 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.46 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.63 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 5.27 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.87 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между UGE и QLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и QLD
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и QLD
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -83.13% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -25.13% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -63.68% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -63.68% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -18.15% | -19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -18.30% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 7.75% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.12%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 13.16% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 25.67% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 44.97% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 44.76% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 44.47% | -11.49% |