Сравнение UGE с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UGE и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -10.10% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и NRGU
И UGE, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGE vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UGE
NRGU
Сравнение UGE c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.79 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.48 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.29 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.64 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.79 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UGE и NRGU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и NRGU
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и NRGU
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -57.50% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -55.24% | +36.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -17.40% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -25.38% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 27.12% | -18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 23.31% | -15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 50.27% | -31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 88.18% | -60.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 87.12% | -55.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 87.12% | -54.15% |