PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.54% соответственно.


UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий UGE и NOBL

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Доходность на риск

UGE vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGENOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.41

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.70

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.54

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

1.89

-2.25

UGE vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGENOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.41

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.44

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между UGE и NOBL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и NOBL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NOBL в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок UGE и NOBL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и NOBL.


Загрузка...

Показатели просадок


UGENOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-35.43%

-35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-11.20%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-17.92%

-38.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-35.43%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-7.07%

-31.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-3.45%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

3.18%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и NOBL

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGENOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

3.55%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

8.06%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

15.24%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

14.39%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

16.59%

+16.38%