Сравнение UGE с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UGE и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.54% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и NOBL
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UGE vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UGE
NOBL
Сравнение UGE c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.41 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.54 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.89 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.41 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.44 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UGE и NOBL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и NOBL
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и NOBL
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -35.43% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -11.20% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -17.92% | -38.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -35.43% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -7.07% | -31.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -3.45% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 3.18% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и NOBL
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 3.55% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 8.06% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 15.24% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 14.39% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 16.59% | +16.38% |