PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 7.73%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности UGE и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.04% соответственно.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between UGE and IDMO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.38

Over the past year, the correlation between UGE and IDMO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UGE и IDMO

Секторы
UGE
IDMO

Потребительский защитный сектор

99.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

42.4%

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
IDMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
IDMO
1.4%

Сырьевые материалы

UGE

-

IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

UGE

-

IDMO
2.2%

Энергетика

UGE

-

IDMO
1.9%

Финансовые услуги

UGE

-

IDMO
42.4%

Здравоохранение

UGE

-

IDMO
1.2%

Промышленность

UGE

-

IDMO
22.6%

Недвижимость

UGE

-

IDMO
2.0%

Технологии

UGE

-

IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

UGE

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

UGE vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.38

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.04

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.90

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

7.89

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.38

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.88

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UGE и IDMO

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-39.38%

-31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-12.31%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-12.65%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-27.07%

-29.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-31.34%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-1.90%

-36.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-9.75%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

2.95%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и IDMO

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.31%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

14.88%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

16.88%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

17.83%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

18.11%

+14.96%

Сравнение комиссий UGE и IDMO

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и IDMO

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and IDMO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (7.52%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 7.73% for UGE. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.23% for UGE.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while IDMO is Momentum. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор