Сравнение UGE с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
UGE и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGE и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.86% соответственно.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и IDMO
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
UGE vs. IDMO — Ранг доходности на риск
UGE
IDMO
Сравнение UGE c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.66 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.28 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.66 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 10.75 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.66 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.83 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.66 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UGE и IDMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и IDMO
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и IDMO
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -39.38% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -12.31% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -27.07% | -29.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -31.34% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -6.22% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -9.85% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 3.05% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и IDMO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 9.12% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 12.67% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 19.21% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 17.67% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 17.90% | +15.07% |