PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и IDMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.86% соответственно.


UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Сравнение комиссий UGE и IDMO

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.


Доходность на риск

UGE vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGEIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.66

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.28

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.66

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

10.75

-11.11

UGE vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGEIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.66

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.83

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между UGE и IDMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и IDMO

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IDMO в 3.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок UGE и IDMO

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и IDMO.


Загрузка...

Показатели просадок


UGEIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-39.38%

-31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-12.31%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-27.07%

-29.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-31.34%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-6.22%

-32.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-9.85%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

3.05%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и IDMO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGEIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.12%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

12.67%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

19.21%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

17.67%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

17.90%

+15.07%