Сравнение UGE с FSUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).
UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и FSUTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 10.58% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 7.24% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.09% соответственно.
UGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 7.86%
FSUTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и FSUTX
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.
Доходность на риск
UGE vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
UGE
FSUTX
Сравнение UGE c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.34 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.84 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.47 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.19 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.34 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.81 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UGE и FSUTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и FSUTX
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FSUTX в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.20% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.16% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и FSUTX
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и FSUTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -66.73% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -9.21% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -20.15% | -36.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -37.61% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -4.15% | -33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -11.29% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 3.67% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и FSUTX
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 6.06% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 12.18% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 16.21% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 17.20% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 19.30% | +13.68% |