Сравнение UGE с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
UGE и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | 0.57% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и ARMG
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
UGE vs. ARMG — Ранг доходности на риск
UGE
ARMG
Сравнение UGE c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.29 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.34 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.51 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.92 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.29 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.22 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между UGE и ARMG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и ARMG
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и ARMG
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -80.28% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -68.13% | +49.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -57.60% | +19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -56.38% | +37.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 37.78% | -29.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 45.35% | -37.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 76.96% | -58.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 117.71% | -90.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 123.23% | -91.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 123.23% | -90.26% |