PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGA с BNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGA с BNDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGA (United States Gasoline Fund LP) and BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust. UGA is passively managed, while BNDC is actively managed. Over the past 5 years, UGA returned 24.41%/yr vs -0.19%/yr for BNDC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UGA charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BNDC.

Доходность

Сравнение доходности UGA и BNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 70.69%, что значительно выше, чем у BNDC с доходностью 0.07%.

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%

BNDC

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGA и BNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		0.07%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%9.57%-1.49%3.97%

Correlation

The correlation between UGA and BNDC is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2016 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between UGA and BNDC has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Gasoline Fund LP

FlexShares Core Select Bond Fund

Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS
Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с OCIOBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDX

Доходность на риск

UGA vs. BNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c BNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGABNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.09

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.62

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

1.49

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

4.39

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGA vs. BNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BNDC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и BNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGABNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.09

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.21

-0.09

Просадки

Сравнение просадок UGA и BNDC

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки BNDC в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и BNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGABNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-18.80%

-67.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-2.87%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-6.30%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-18.60%

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-3.34%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-7.35%

-29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

0.97%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и BNDC

United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGABNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

1.23%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.48%

2.78%

+27.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

3.99%

+31.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

6.07%

+28.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

8.05%

+29.22%

Сравнение комиссий UGA и BNDC

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BNDC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и BNDC

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGA and BNDC have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to BNDC (1.23%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs BNDC's -18.80%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.41% vs -0.19% for BNDC. On fees, BNDC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.41% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

BNDC has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for UGA.

UGA is categorized as Oil & Gas, while BNDC is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Northern Trust. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.35% for BNDC.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и BNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор