Сравнение UG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United-Guardian, Inc. (UG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG United-Guardian, Inc. | 12.71% | -31.67% | 40.56% | -30.22% | -33.44% | 22.24% | -23.31% | 13.20% | 4.98% | 25.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.79% против 14.14% соответственно.
UG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- -5.68%
- 5 лет*
- -9.81%
- 10 лет*
- -5.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UG vs. VOO — Ранг доходности на риск
UG
VOO
Сравнение UG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United-Guardian, Inc. (UG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.01 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.53 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.55 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.31 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.01 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.83 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между UG и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UG и VOO
Дивидендная доходность UG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG United-Guardian, Inc. | 7.46% | 9.74% | 6.28% | 1.39% | 6.51% | 6.87% | 5.42% | 5.60% | 5.73% | 4.97% | 4.84% | 5.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UG и VOO
Максимальная просадка UG за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -33.99% | -49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -11.98% | -27.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.06% | -24.52% | -51.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.06% | -33.99% | -42.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.77% | -5.55% | -62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -3.72% | -32.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 2.55% | +19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UG и VOO
United-Guardian, Inc. (UG) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 5.34% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 9.47% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 18.11% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.35% | 16.82% | +29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 17.99% | +23.58% |