Сравнение UG с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United-Guardian, Inc. (UG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UG и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UG и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG United-Guardian, Inc. | 12.71% | -31.67% | 40.56% | -30.22% | -33.44% | 22.24% | -23.31% | 13.20% | 4.98% | 25.28% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, UG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции UG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: -5.79% против 16.97% соответственно.
UG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- -5.68%
- 5 лет*
- -9.81%
- 10 лет*
- -5.79%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UG vs. MGK — Ранг доходности на риск
UG
MGK
Сравнение UG c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United-Guardian, Inc. (UG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UG | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.85 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.39 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.23 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.27 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UG | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.85 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.56 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.78 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.60 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между UG и MGK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UG и MGK
Дивидендная доходность UG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG United-Guardian, Inc. | 7.46% | 9.74% | 6.28% | 1.39% | 6.51% | 6.87% | 5.42% | 5.60% | 5.73% | 4.97% | 4.84% | 5.22% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок UG и MGK
Максимальная просадка UG за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UG и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UG | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -47.97% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -16.85% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.06% | -36.01% | -40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.06% | -36.01% | -40.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.77% | -12.56% | -55.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -7.51% | -28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 4.87% | +17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UG и MGK
United-Guardian, Inc. (UG) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что UG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UG | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.13% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 12.93% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 23.35% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.35% | 22.63% | +23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 21.82% | +19.75% |