Сравнение UG с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United-Guardian, Inc. (UG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UG и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UG и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG United-Guardian, Inc. | 12.71% | -31.67% | 40.56% | -30.22% | -33.44% | 22.24% | -23.31% | 13.20% | 4.98% | 25.28% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции UG уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: -5.79% против 10.55% соответственно.
UG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- -5.68%
- 5 лет*
- -9.81%
- 10 лет*
- -5.79%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UG vs. VBK — Ранг доходности на риск
UG
VBK
Сравнение UG c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United-Guardian, Inc. (UG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UG | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.87 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.36 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.49 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.92 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UG | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.87 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.10 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.40 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UG и VBK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UG и VBK
Дивидендная доходность UG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG United-Guardian, Inc. | 7.46% | 9.74% | 6.28% | 1.39% | 6.51% | 6.87% | 5.42% | 5.60% | 5.73% | 4.97% | 4.84% | 5.22% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок UG и VBK
Максимальная просадка UG за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UG и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UG | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -58.68% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -14.56% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.06% | -38.39% | -37.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.06% | -38.70% | -37.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.77% | -6.78% | -60.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -10.22% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 3.67% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UG и VBK
Текущая волатильность для United-Guardian, Inc. (UG) составляет 8.05%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что UG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UG | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.63% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 15.43% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 24.45% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.35% | 23.48% | +22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 22.80% | +18.77% |