PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с XAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 20.74%/yr vs 16.10%/yr for XAR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 42.92%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 14.20%.

UFOX

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.35%
С начала года
42.92%
6 месяцев
40.39%
1 год
82.24%
3 года*
42.75%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—

XAR

1 день
-0.92%
1 месяц
1.55%
С начала года
14.20%
6 месяцев
10.14%
1 год
37.38%
3 года*
33.41%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и XAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		42.92%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		14.20%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%17.03%

Correlation

The correlation between UFOX and XAR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.63

The correlation between UFOX and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и XAR

Секторы
UFOX
XAR

Технологии

75.8%
0.7%

Промышленность

13.9%
99.3%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UFOX
75.8%
XAR
0.7%

Промышленность

UFOX
13.9%
XAR
99.3%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
XAR

-

Недвижимость

UFOX
3.2%
XAR

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

XAR

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

XAR

-

Энергетика

UFOX

-

XAR

-

Финансовые услуги

UFOX

-

XAR

-

Здравоохранение

UFOX

-

XAR

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с VGT
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

UFOX vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.34

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.01

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

2.18

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

6.08

+16.06

UFOX vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и XAR

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-46.37%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-17.22%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-19.73%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-32.40%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-5.89%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.78%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.16%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и XAR

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.96%

10.65%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

23.46%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.22%

27.98%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

23.69%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

24.74%

+0.78%

Сравнение комиссий UFOX и XAR

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и XAR

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности XAR в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.41%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.29%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and XAR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.96%) compared to XAR (10.65%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs XAR's -46.37%.

On 5-year performance, UFOX leads with 20.74% vs 16.10% for XAR. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 10.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 20.74% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

UFOX has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.29% for XAR.

UFOX is categorized as Technology Equities, while XAR is Aerospace & Defense. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.35% for XAR.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор