PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с SCHG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 22.46%/yr vs 14.85%/yr for SCHG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 52.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 5.03%.

UFOX

1 день
2.52%
1 месяц
4.68%
С начала года
52.72%
6 месяцев
52.36%
1 год
101.10%
3 года*
43.81%
5 лет*
22.46%
10 лет*
—

SCHG

1 день
2.39%
1 месяц
-0.12%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.98%
1 год
23.20%
3 года*
23.27%
5 лет*
14.85%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		52.72%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.03%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%20.56%

Correlation

The correlation between UFOX and SCHG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.84

The correlation between UFOX and SCHG shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFOX и SCHG

Секторы
UFOX
SCHG

Технологии

75.8%
46.7%

Промышленность

13.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
15.3%

Недвижимость

3.2%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

UFOX
75.8%
SCHG
46.7%

Промышленность

UFOX
13.9%
SCHG
6.0%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
SCHG
15.3%

Недвижимость

UFOX
3.2%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

UFOX

-

SCHG
1.3%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

SCHG
12.4%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

SCHG
1.6%

Энергетика

UFOX

-

SCHG
0.7%

Финансовые услуги

UFOX

-

SCHG
6.6%

Здравоохранение

UFOX

-

SCHG
8.4%

Коммунальные услуги

UFOX

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

UFOX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.45

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.98

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

1.42

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.48

4.68

+25.80

UFOX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и SCHG

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.59%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-16.41%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-23.39%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-34.59%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-3.06%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-5.20%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.97%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и SCHG

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

5.59%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

12.52%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

16.09%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

22.35%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

21.60%

+3.89%

Сравнение комиссий UFOX и SCHG

UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и SCHG

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.38%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and SCHG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.44%) compared to SCHG (5.59%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, UFOX leads with 22.46% vs 14.85% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 22.46% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

UFOX and SCHG have nearly identical dividend yields, around 0.38%.

UFOX is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Defiance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.04% for SCHG.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор