PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с XLG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 15.12%/yr for XLG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности UFO и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 3.62%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

XLG

1 день
0.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
23.20%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и XLG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		3.62%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%14.08%

Correlation

The correlation between UFO and XLG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.58

The correlation between UFO and XLG shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFO и XLG

Секторы
UFO
XLG

Промышленность

45.8%
2.0%

Технологии

27.8%
45.9%

Коммуникационные услуги

24.5%
15.9%

Финансовые услуги

0.0%
9.5%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
45.8%
XLG
2.0%

Технологии

UFO
27.8%
XLG
45.9%

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
XLG
15.9%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
XLG
9.5%

Сырьевые материалы

UFO

-

XLG
0.6%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

XLG
10.6%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

XLG
5.5%

Энергетика

UFO

-

XLG
2.6%

Здравоохранение

UFO

-

XLG
7.4%

Недвижимость

UFO

-

XLG

-

Коммунальные услуги

UFO

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

UFO vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.60

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.19

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.76

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

6.46

+7.59

UFO vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и XLG

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-52.39%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-12.41%

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-20.70%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-28.02%

-22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-5.06%

-16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-7.64%

-14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.38%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и XLG

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

4.31%

+16.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

10.41%

+23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

13.70%

+26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

18.73%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

18.87%

+12.29%

Сравнение комиссий UFO и XLG

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и XLG

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XLG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.62%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

UFO and XLG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to XLG (4.31%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs XLG's -52.39%.

On 5-year performance, XLG leads with 15.12% vs 13.50% for UFO. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLG has performed better with a 15.12% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

XLG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.31% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while XLG is S&P 500. UFO tracks S-Network Space Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.20% for XLG.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор