Сравнение UFO с VMOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).
UFO и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFO и VMOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFO и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.34% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у VMOT с доходностью 8.20%.
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFO и VMOT
UFO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Доходность на риск
UFO vs. VMOT — Ранг доходности на риск
UFO
VMOT
Сравнение UFO c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFO | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | 1.74 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.36 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.51 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 10.98 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFO | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 1.74 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между UFO и VMOT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и VMOT
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VMOT в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок UFO и VMOT
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и VMOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFO | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -34.71% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -13.08% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | -23.73% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.82% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -13.55% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.99% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и VMOT
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFO | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 7.71% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 11.88% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 18.91% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 15.66% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 14.83% | +15.38% |