PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFO с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFO с FZROX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFO или FZROX.

Корреляция

Корреляция между UFO и FZROX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UFO и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFO:

1.47

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

UFO:

2.15

FZROX:

0.84

Коэф-т Омега

UFO:

1.26

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

UFO:

1.00

FZROX:

0.51

Коэф-т Мартина

UFO:

6.47

FZROX:

1.96

Индекс Язвы

UFO:

7.55%

FZROX:

5.08%

Дневная вол-ть

UFO:

34.40%

FZROX:

19.74%

Макс. просадка

UFO:

-50.33%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

UFO:

-22.38%

FZROX:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.63%.

UFO

С начала года

-0.90%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

12.12%

1 год

51.59%

5 лет

6.34%

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

-3.63%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.52%

1 год

9.31%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UFO и FZROX

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

UFO
Procure Space ETF
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFO и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг риск-скорректированной доходности UFO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFO c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и FZROX

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FZROX в 1.20%

TTM2024202320222021202020192018
UFO
Procure Space ETF		2.05%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.44%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.20%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок UFO и FZROX

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и FZROX

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...