PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с UTES

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. UFO is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 5 years, UFO returned 14.36%/yr vs 15.69%/yr for UTES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности UFO и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.22%.

UFO

1 день
-7.80%
1 месяц
0.39%
С начала года
41.55%
6 месяцев
53.43%
1 год
113.94%
3 года*
42.70%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.79%
3 года*
22.55%
5 лет*
15.69%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и UTES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		41.55%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.22%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%12.66%

Correlation

The correlation between UFO and UTES is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.36

Сравнение распределения секторов UFO и UTES

Секторы
UFO
UTES

Промышленность

47.2%

-

Коммуникационные услуги

30.8%

-

Технологии

22.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Промышленность

UFO
47.2%
UTES

-

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
UTES

-

Технологии

UFO
22.0%
UTES

-

Сырьевые материалы

UFO

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

UTES

-

Энергетика

UFO

-

UTES

-

Финансовые услуги

UFO

-

UTES

-

Здравоохранение

UFO

-

UTES

-

Недвижимость

UFO

-

UTES

-

Коммунальные услуги

UFO

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

UFO vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.50

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.81

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

0.76

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

1.73

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.50

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UFO и UTES

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-35.39%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-13.88%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-17.62%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-20.40%

-29.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-9.13%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-5.53%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

6.13%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и UTES

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

7.41%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

16.92%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

21.19%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

20.59%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

20.15%

+10.75%

Сравнение комиссий UFO и UTES

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и UTES

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.30%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UFO and UTES have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.55%) compared to UTES (7.41%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.69% vs 14.36% for UFO. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.69% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.30% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: ProcureAM and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.49% for UTES.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор