PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с SPRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. UFO is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, UFO returned 41.51%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UFO и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%-8.69%
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%

Correlation

The correlation between UFO and SPRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.66

The correlation between UFO and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и SPRX

Секторы
UFO
SPRX

Промышленность

45.8%
16.2%

Технологии

27.8%
68.0%

Коммуникационные услуги

24.5%
3.9%

Финансовые услуги

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

UFO
45.8%
SPRX
16.2%

Технологии

UFO
27.8%
SPRX
68.0%

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
SPRX
3.9%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
SPRX
8.0%

Сырьевые материалы

UFO

-

SPRX
9.2%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

SPRX

-

Энергетика

UFO

-

SPRX

-

Здравоохранение

UFO

-

SPRX
2.0%

Недвижимость

UFO

-

SPRX

-

Коммунальные услуги

UFO

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

UFO vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.23

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.61

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.23

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

13.10

+0.95

UFO vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и SPRX

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-51.21%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-24.21%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-42.12%

+16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-5.87%

-16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-17.58%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

7.80%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и SPRX

Procure Space ETF (UFO) и Spear Alpha ETF (SPRX) имеют волатильность 20.43% и 19.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

19.77%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

38.52%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

45.91%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

42.15%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

42.15%

-10.99%

Сравнение комиссий UFO и SPRX

И UFO, и SPRX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и SPRX

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and SPRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 41.51% for UFO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SPRX has been the lower-risk option at 19.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 41.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO and SPRX have the same expense ratio: 0.75% per year.

UFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for SPRX.

UFO is categorized as Global Equities, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: ProcureAM and Spear.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор