PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с MAGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. UFO is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, UFO returned 41.51%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности UFO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и MAGS

2026 (YTD)202520242023
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-0.03%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between UFO and MAGS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов UFO и MAGS

Секторы
UFO
MAGS

Промышленность

45.8%

-

Технологии

27.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

24.5%
5.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
45.8%
MAGS

-

Технологии

UFO
27.8%
MAGS
10.9%

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
MAGS
5.9%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
MAGS

-

Сырьевые материалы

UFO

-

MAGS

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

MAGS
6.9%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

MAGS

-

Энергетика

UFO

-

MAGS

-

Здравоохранение

UFO

-

MAGS

-

Недвижимость

UFO

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

UFO

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

UFO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.14

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.62

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.25

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

4.21

+9.84

UFO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и MAGS

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-29.91%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-18.62%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-29.91%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-8.50%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-4.72%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

5.50%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и MAGS

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

5.86%

+14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

15.07%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

20.30%

+20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

25.97%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

25.97%

+5.19%

Сравнение комиссий UFO и MAGS

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и MAGS

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and MAGS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, UFO leads with 41.51% vs 31.29% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 41.51% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.31% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProcureAM and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.29% for MAGS.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор