PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. UFO is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 5 years, UFO returned 11.11%/yr vs 14.14%/yr for GVAL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности UFO и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 17.40%.

UFO

1 день
-1.21%
1 месяц
-22.25%
С начала года
24.53%
6 месяцев
20.15%
1 год
76.34%
3 года*
39.04%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и GVAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		24.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%5.05%

Correlation

The correlation between UFO and GVAL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.54

The correlation between UFO and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и GVAL

Секторы
UFO
GVAL

Промышленность

52.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

28.6%
4.3%

Технологии

19.3%
9.4%

Финансовые услуги

0.0%
16.9%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Промышленность

UFO
52.2%
GVAL
3.6%

Коммуникационные услуги

UFO
28.6%
GVAL
4.3%

Технологии

UFO
19.3%
GVAL
9.4%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
GVAL
16.9%

Сырьевые материалы

UFO

-

GVAL
7.7%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

GVAL
2.7%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

GVAL
1.8%

Энергетика

UFO

-

GVAL
6.8%

Здравоохранение

UFO

-

GVAL

-

Недвижимость

UFO

-

GVAL
6.2%

Коммунальные услуги

UFO

-

GVAL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

UFO vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.82

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.72

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.81

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

14.52

-5.46

UFO vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и GVAL

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-46.82%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.02%

-11.50%

-17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-15.72%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-30.83%

-19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.02%

-2.31%

-26.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-13.82%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

3.01%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и GVAL

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

6.37%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.65%

13.81%

+19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.71%

15.55%

+25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

18.60%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

19.00%

+12.16%

Сравнение комиссий UFO и GVAL

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и GVAL

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
UFO
Procure Space ETF		0.34%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and GVAL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (19.63%) compared to GVAL (6.37%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 14.14% vs 11.11% for UFO. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 14.14% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.34% for UFO.

They also come from different issuers: ProcureAM and Cambria. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор